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北京赛车平台如何做品种的相关性研究的?现

  北京赛车投注平台人物介绍:李神州,网名不胜寒,2016年8月1日至2018年4月25日,累计盈利178.14%。计算机专业,一直喜欢编程,获得过一些竞赛奖项。目前在事业单位做公益培训。交易是业余爱好,做交易是受一位做现货同学的影响。对自己的定位是一个做大周期资产配置的交易员。

  煮酒论英雄 : 1、自我介绍;2、交易与生活感受,3,交易体系与策略分享。

  本期研社群的人里98%人都是职业交易者,有一半人以上都见过。希望通过类似今天的交流,有更多的了解和提升。今天感谢乐丁的引荐,又认识了一位高手:@不胜寒 李神州。

  2015年进入期货行业,2016年实盘,整个交易生涯就是这条曲线。策略:单周期,单策略,多品种,趋势的手法就是几种:均线交叉,通道突破,等。对趋势技术上的没有什么不同,主要就在于资金管理上。因为做全品种,所以根据其相关性,按照市场来分配头寸的思路,按照30多个品种,做相关性研究,用相关性系数做仓位分配, 4%-2%,根据系数大小来分配,把整体相关系数降到最低,让它在回撤的时候可以小一些。

  下午有人在问,为什么曲线不一样?从日线来说,起伏都比较大,最近半年才起伏小,平滑。 2016-2017比较正常,最近这半年不正常,只是行情正好适合,所以目前可能是运气的成分。

  策略的构架就是如此,简单策略,研究重心不在策略细化,重心在资产配置和资金管理。 与技术没有太多的关联。

  1)加减仓问题:没有使用加减仓,否则使得每个品种、资金比重在整个策略里会有变化,改变最初的相关性配置比例,与策略构架方案冲突,所以是一次性建仓和一次性平仓。

  2)参数优化问题:没有优化,一个策略就2个核心参数,适合所有的品种,不会对单品种优化,选取的是所有品种通用的参数,没有怎么优化。

  如何做品种的相关性研究的?现在品种之间的同涨同跌还是有的,如何处理?毕竟你的是单策略。

  1)相关性研究:做相关性研究,用到比较复杂的,比较各品种的k线的相关性之间的关系,每个品种与其他品种做两两比较做出来的矩阵表,技术比较复杂,需要做相关性的系统性学习才行。我自己主观做了相关性矩阵系数表,也找过人来做过按照科学的办法做过,但并不是太满意。所以也想找到志同道合的有实力的朋友一起来研究各品种的相关性研究,互相探讨。

  2)同涨同跌:各品种自己跑,若就是如此同涨同跌,没有手动干预,因为有相关性配置,不会出现太极端的情况, 都在自己可承受范围内。

  3)目前只做日线周期,自认为水平不够,无法驾驭小周期策略,从研发的角度来说,还没有找到小周期策略,主要是普适性不高,只满足某段行情或某些品种,所以不太愿意放入策略池。

  你的相关性的空间大概是多少的时候,会平仓或反向仓?(或者说,是不是以相关性来做开平仓的)开平仓依据。

  相关性研究不是用来开平仓的,而是用来分配仓位的, 开平仓用的普通的趋势性走法。突破就开,达到平仓点就平,趋势反转才会反向开仓。

  相关性按照一定范围内配置仓位,相关性小的话,某个品种会配置接近到4%,大的线%之间浮动。

  2017年出现过历史最大回撤值的情况, 出现这样的情况,自身做了很多逻辑检查和策略改进, 对自己的提升有很大帮助。 自从那时候改进了策略之后,就没有出现过这类情况。

  不会主动平仓,没有预期盈利目标,是回撤到我认为趋势没有的时候才平仓,北京赛车平台如何做品种的相关性研究的?现在品种之间的同涨同跌还是有的比较赞同用均线或波动率作为平仓标准,回测起来都是差不多效果。

  补充一点,不知道本群有多少做主观和量化,但是我觉得量化是以后发展的必然方向,主观做得好的也有自己的量化系统,若是如此,可以学习一下量化编程。自己的系统用程序跑的会更稳定、会更方便,用更科学的指标看一下系统是否可以长期持久盈利的,所以量化才是以后才是最有前途的方向。

  趋势没有的时候,比如说回到均线,前期突破上轨了,我做多了,那么过几天回到均线,显然就不在做多的趋势就没有了。比如做多空方向不明显了,回到均线就表示肯定需要平仓了。 做波动率来平,做多后回撤了2-3倍ATR指标也说明趋势枯竭了,就该平仓了。

  是的, 所有品种都做,我不会在意这个品种在历史测试中是否赚钱,所有的品种都在我的交易体系中,品种越多越好,表示相关性越来越丰富,头寸就越分散,对做趋势来。

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